Základy Ichimoku Cloud - 1. díl

Tímto článkem pomalu začnu svůj seriál o indikátoru Ichimoku Cloud, který používám při crypto tradingu. Dnes se budu věnovat úplnému základu, tedy z čeho se indikátor skládá.

Ichimoku Cloud začal vznikat už před druhou světovou válkou a jeho finální verze vystoupila na veřejnost v roce 1968. Vymyslel jej japonský novinář Goichi Hosada a do poměrně nedávné doby byl tento indikátor úspěšně využíván pouze na východních trzích. Až v posledních letech se rozšiřuje více informací o použítí i na západních trzích a tedy se zdejší tradeři postupně seznamují s jeho sílou.

Ichimoku Cloud se dokáže adaptovat na jakýkoliv trh a jakýkoliv timeframe. Na každém timeframe se nově pořepočítává a je nám tedy schopen odhalit krátkobý, štřednědobý i dlouhodobý trend zvlášť. Jedná se v podstatě spíše o trendový obchodní systém, než indikátor.

V současné době je Ichimoku Cloud bezesporu součástí mnoha platforem ať už v rámci základního balíčku indikátorů tak jako doinstalovaténý doplněk. Já osobně používám výhradně platformu TradingView, která mi maximálně vyhovuje a nemám tedy potřebu hledat jinde. V této platformě je Ichimoku Cloud již součástí základního balíku indikátorů. Stačí kliknout nahoře nad grafem na tlačítko Indicators a do vyhledávacího pole zadat Ichimoku Cloud. Ten vyberete a automaticky se přenese do grafu (i do všech budoucích dokud jej nesmažete). Do nastavení se poté dostanete dvojitým poklikáním na indikátor v grafu a nebo ozubeným kolečkem u názvu indikátoru v levém horním rohu grafu, kde máte seznam všech aktivních indikátorů v grafu. V nastavení lze měnit hlavní parametry a také vzhled, což je na každém co jeho oku nejvíce lahodí. Já osobně si jen více zvýrazňuji barvy. TradingView obsahuje i již různě upravené verze Ichimoku Cloud, několik jsem zkoušel a nevyhovují mi tak jako standartní (čistá) verze. Úpravy většinou spočívají v jiném barevném nastavení jednotlivých prvků, nebo přidávají další prvky co by teoreticky měly zjednodušit čtení tohoto indikátoru, ale dle mého jsou spíše kontraproduktivní.

V základu se skládá ze čtyř prvků:

Tenkan Sen (T)

Modrá, rychlejší křivka. Základní nastavení této křivky je 9, což znamená, že se jedná o průměr nejvyšší a nejnižší ceny za posledních 9 period. Pro potřeby crypto trading doporučuji nastavit na 20.

Kijun Sen (K)

Červená, pomalejší křivka. Základní nastavení této křivky je 26, což znamená, že se jedná průměr nejvyšší a nejnižší ceny za posledních 26 period. Pro potřeby crypto tradingu doporučuji nastavit na 60.

Chikou Span (Lagging Span)

Zelená křivka. Základní nastevení této křivky je 26. V tomto případě se ale jedná o poslední uzavřenou cenu, posunutou o 26 period zpět. Pro potřeby crypto tradingu doporučuji přenastavit na 30.

Kumo (Cloud)

Červený, či zelený mrak. Barva mraku nám zobrazuje aktuální trend, velikost mraku dále jeho sílu a tedy i šanci na otočení trendu. Je tvořen křivkou Senkou Span A a Senkou Span B. Ve výsledku není potřeba tyto dvě křivky řešit, důležitý je pro nás mrak jako takový. Pokud vás to však zajímá, tak Senkan Span A je průměr Tenkan Sen a Kijun Sen posunutý o 26 period do budoucnosti a Senkan Span B je průměr nejvyšší a nejnižší ceny za posledních 52 period posunutý o 26 period do budoucnosti. V nastavení je na TradingView trochu nešikovně pojmenováno jako Lagging Span 2 period se základním nastavením 52. Pro potřeby crypto tradingu doporučuji přenastavit na 120.

Tyto čtyři prvky tvoří celek, který se navzájem doplňuje a jeden bez druhého by nemohl fungovat. Ideální stav pro trading je tehdy, kdy všechny tyto prvky ukazují stoupající trend (bullish), o tom ale někdy příště.

U jednotlivých prvků doporučuji změnit nastavení pro potřeby crypto tradingu. Proč? Je to jednoduché. Ichimoku Cloud byl vytvořen pro potřeby klasických trhů, které v případě východních trhů fungují od pondělí do soboty, tedy 6 dní (západní trhy jen 5 dní). Na toto byl optimalizován, což je podloženo dlouhým backtestingem. Avšak crypto se obchoduje nonstop a je tedy vhodné k tomuto upravit nastavení. Také se touto úpravou filtrují některé fake signály, které vznikají extrémními špičkami v grafech.
Každopádně není toto upravené nastavení nutností. Západní trhy fungují jen 5 dní místo 6, na které je Ichimoku Cloud původně optimalizovná a profi tradeři se takřka shodují na tom, že není třeba nastavení upravovat. Toto platí i u crypto tradingu, zde se najde taky mnoho traderů, kteří velmi úspěšně používají základní nastavení. Já sám sice doporučuji upravené nastavení, ale nejsem o něm úplně přesvědčen jako o tom vždy nejlepším. Například na short term trading/scalping si myslím velmi dobře funguje i klasické nastavení.

Příště se rozepíšu o tom, na co se v grafu soustředit a co nám vlastně Ichimoku Cloud jako celek říká. Případné dotazy se nebojte psát do komentářů.