比特币精灵自动对冲技巧详解

seeyoo (39)in #cn • 7 years ago

第0章比特币精灵介绍

比特币精灵号称数字货币行业第同花顺/大智慧，提供一站式数字货币交易平台，功能包括自动对冲，多平台多货币集成交易，订单管理，资产一览，行情一览。

官网：http://www.btcjl.com/

本文主要介绍比特币精灵这款软件的自动对冲功能。

第1章安装与充值

前往http://www.btcjl.com/Download.aspx，下载软件最新版并安装。

软件除了自动对冲功能，其余功能都是免费的。

自动对冲功能的收费情况如下：

第2章功能简介

2.1 基础功能

1.行情一览

默认登录后的节目如下所示，目前支持100+币种，21个交易所的实时行情浏览。

2.汇率设置

软件默认会联网自动更新汇率，不建议手动更改。

3.现货交易/订单管理

软件绑定各个交易所的API之后，就可以使用该功能了。不过，即使没有绑定API依然可以使用现货交易中的行情查看等功能（如K线图/深度等），但是无法进行现货交易，如下所示：

4.市场设置

如需进行现货交易、自动对冲或者手动搬砖，需要你先进行市场设置。在市场设置中设置好API、手续费等内容，这部分将在第3章进行详细说明。

5.资产一览

在市场设置中设置好API之后，就可以在资产一览中看到你在各个交易所中的资产以及总资产。

6.手动搬砖
原理与手动搬砖类似，个人认为操作很不便，不建议使用。

2.2 自动对冲

这部分将在下面两章详述。

第3章自动对冲准备

自动对冲是什么？

举个例子：

假设我在OKEX上有1个BTC，10000USDT。在火币上也有1个BTC，10000USDT。目前我们共有2BTC，20000USDT。
现在OKEX上BTC价格为10000USDT。火币上BTC价格为10500USDT。
那么我们在OKEX上买入1个BTC，即OKEX上现有2BTC，我们在火币上卖出1BTC，即我们在火币上现有20500USDT。
经过上面第一轮对冲，我们的BTC没有变，而USDT则增多了500USDT。

自动对冲则是将上述内容自动化，交由软件完成（软件会自动计算手续费等细节问题）。

自动对冲第资金配置方法

自进行自动对冲时，你最好在准备进行自动对冲的交易所平均分配你的资产。并且每个交易所中自动对冲币种（如上例中的BTC）和你的计价币种（如上例中的USDT）的比例也约为1：1。

自动对冲前的软件设置

由于软件是利用交易所的API来进行操作，因此只要你的API没有开通提现权限，则无需担心安全问题。自动对冲时主要的隐患是软件设置错误造成的人祸。

在注册完成并购买自动对冲交易额度后，登录软件。

第一步：市场选择
选择你需要进行自动对冲的交易所进行市场监控。

第二步：市场设置
首先需要先去你希望对冲第交易所申请API，如果不会申请API，可以在市场设置中点击API配置指导，根据指导进行操作。
在API设置中设置你第Accesskey和SecretKey，点击测试连接，连接成功后点击保存。
然后根据不同第交易所设置不同的交易手续费，这点很重要，影响你利润的计算。
市场数据刷新频率建议按照我的设置，这已经是最高频率了。
市场深度抓取方式不建议使用并行方式，并行方式虽然获取数据的速度变快了，但是很多交易所（比如币安）如果检测出你的交易数据过于频繁会限制你的API使用。

第三步：自动对冲策略设置

在自动对冲界面，点击策略设置。
这里我们依然以火币和OKEX为例，我们的自动对冲币种和计价币种均为BTC和ETH。

这样则形成2种交易策略：
（1）在OKEX用BTC买入ETH，在火币卖出ETH换成BTC。
（2）在火币用BTC买入ETH，在OKEX卖出ETH换成BTC。

这里有3个重要设置，每次最少交易量、每次最多交易量、每次最小收益。

每次最小交易量要大于交易所规定的最少交易量，比如在币安0.001ETH是无法交易的。

每次最多交易量建议不要设置太大，有些交易所深度较低，交易量过大有可能无法完全成交。

每次最小收益率可以根据个人资产设置，资金量多可以设置的低一些。资金少则可以设置高一点，尽量吃到大的波动。

本人设置过 0.08%, 0.1 % , 0.15%, 0.2 % , 0.3 % 。市场波动小的时候利润可设置低点，平时一般为0.15%。

这里需要注意利润不能低于0.015%！因为软件自动对冲额度收费就是万分之1.5。

设置完成后勾选启用即可启用该策略，多币种对冲与上面的策略设置一样。

第四步：自动对冲高级设置

在自动对冲节目，点击高级设置。我的高级设置如下，供参考。

由于本人不是长时间在电脑旁，因此这里的自动平仓功能开启了，这里你可以根据你的实际需求设置。

第4章自动对冲技巧

不成功对冲单处理方法
由于现在做自动对冲的人越来越多，很可能出现一个市场卖出，另一个市场没有买入的情况。对于这种不成功第对冲单有两种处理方法。
方法一：开启自动平仓功能，这个适合无法长期在电脑前的朋友。
方法二：暂停自动对冲，前往未成交的市场，执行现货交易，损失一定利润，手动买入/卖出未成交的订单。然后回到自动对冲界面，手动确认状态，继续自动对冲。
市场波动大时，建议将利润上调，吃到大波动。市场平稳时，建议将利润降低，增加资金流动性。
对冲的交易所和币种并不是越多越好，由于交易数据的获取是有时间限制的，而我们的高级策略里面已经设置交易数据如果是1.2秒之前的则认为是无效数据。因此如果对冲第币种和交易所非常多，很可能你得到全部是下图这样。因此建议3-5个交易所/4-5个币种进行对冲即可。