Estrategia y uso de los Canales de Donchian - Crypto Academy/S5W1 - Homework post for @lenonmc21

Me complace estar participando en esta nueva temporada de crypto academy y poder aprender más acerca de las criptomonedas, el trading y el mundo descentralizado en general.

Durante la anterior temporada solo pude activarme al final, pero en esta oportunidad espero estar activa en las diferentes tareas.

La tarea con la que decidí comenzar fue la propuesta por el profesor @lenonmc21 sobre los canales Donchian, la razón de esto, es que el trading me parece una actividad muy interesante, pero tengo muy pocos conocimientos sobre el mismo, es así que espero poder comprender este indicador de la mejor manera, para empezar, adquirir conocimiento sobre el trading y posteriormente cuando este lo suficientemente preparada comenzar a operar.

Es luego de esta pequeña introducción que considero adecuado comenzar a desarrollar la primera pregunta y explorar sobre el indicador “canales de Donchian”.

1- ¿Explique y defina con sus propias palabras qué son los Canales de Donchian?

Los canales de Donchian son un indicador técnico que nos permite evaluar que tan pronunciada es la volatibilidad de un mercado en un momento determinado, al mismo tiempo que nos permite identificar reversiones, las rupturas de una tendencia y por si esto no fuera suficiente también nos permite identificar posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa, pero como lo hace exactamente, pues este indicador esta compuesto de 3 líneas, una superior que nos indica el precio más alto de un valor, una intermedia que es la banda de rango medio y una inferior que nos indica el precio más bajo de un valor.

Dicen que una imagen explica más que mil palabras, así que procederé a mostrar una captura de pantallas tomadas por mí. Como podemos observar tenemos un grafico de velas que se encuentra dentro de don líneas, lo que podemos considerar un Canal, al mismo tiempo otra línea recorre el centro de esta banda. Es por medio de todos estos elementos que los canales de Donchian pueden darnos indicios de la volatibilidad, la tendencia y las otras cosas mencionado anteriormente. Por ejemplo, la amplitud de los canales nos puede indicar la volatibilidad del mercado en ese momento determinado, pero esto es algo que abordaremos en una pregunta posterior.

En resumidas cuentas, los canales de Donchian son un indicador técnico que, por medio de un gráfico compuesto de 3 líneas, puede brindarnos información del volumen, tendencia y reversiones, datos que pueden darnos una idea de como debemos operar en el mercado.

2- ¿Explica con detalle cómo se calculan los Canales de Donchian (sin copiar y pegar de internet)?

Como pudimos observar anteriormente los canales de Donchian están conformados por 3 líneas., dibujadas encima del grafico de velas. A continuación, explicaré como dibujar estas líneas o como se calcula el valor de estas líneas para poder ser dibujadas. Esto es algo que a mi parecer es relativamente sencillo, primero escogemos el número de periodos, que en este caso depende del lapso de tiempo en el que deseemos dibujar, siendo así los periodos pueden ser semanas, días, horas. Por ejemplo, podemos escoger un periodo de 10, donde el periodo representa días.

🔹 La línea superior: Dentro del número de periodos vamos a buscar el precio más alto del activo, este seré el valor de nuestra línea superior, luego de tener el valor trazamos la línea en ese periodo.

🔹 La línea inferior: Aquí hacemos lo contrario, dentro del número de periodos vamos a buscar el precio más bajo del activo, este seré el valor de nuestra línea inferior, luego de tener el valor trazamos la línea en ese periodo.

🔹 La línea del centro: Esta línea solo es un promedio de las líneas anteriores, lo que implica que la formula para calcularla es la siguiente:

Línea del centro = (La línea superior +La línea inferior) /2

Una vez que tenemos estos 3 elementos trazados en los periodos específicos, podemos observar nuestros canales de Donchian y comenzar a realizar deducciones.

Nota: He notado que en la mayoría de las plataformas el periodo tiene de nombre longitud y generalmente el valor por defecto es 20.

3- ¿Explique los diferentes tipos de usos e interpretaciones de los Canales de Donchian (Con ejemplos de operaciones alcistas y bajistas)?

Con los canales Donchian podemos realizar diversas interpretaciones, a continuación, las enumeraré explicare como se llega a esas conclusiones y lo sustentaré con una imagen.
Esta interpretación se puede realizar fácilmente, ya que cuando el precio alcanza alguna de las bandas podemos decir que existe posibilidad de entrar en una zona de sobrecompra o sobreventa. Al tocar la banda superior se puede decir que el activo está entrando en una zona de sobreventa, por el contrario, cuando toca la banda inferior se dice que estamos en presencia de sobreventa.

En este caso podemos usar las correcciones que puede tener el precio para operar a nuestro favor.
Que el precio toque y se adhiera a la banda superior o inferior no implica necesariamente que estemos entrando a una zona de sobrecompra o sobreventa, esto se puede interpretar también como una tendencia fuerte, es así que podemos llegar a observar gráficos donde las velas tocan en varias ocasiones las bandas (dependiendo de si estamos viendo una tendencia alcista o bajista) y el precio no se gira. Por otro lado, podemos utilizar la línea de rango medio como un soporte o una resistencia (dependiendo de la tendencia ) y cuando el precio rompe esta línea de rango medio existe una posibilidad de una ruptura lo que implica que podemos operar buscando algún beneficio.

A continuación algunos ejemplos de tendencias a la alza y a la baja.
Por medio de la distancia que existe entre las bandas podemos decir que tan volátil es el mercado en ese momento, así cuando la distancia es muy amplia podemos deducir que existe una gran volatilidad y cuando la distancia entre ambas es pequeña el precio del activo es estable.
Generalmente se recomienda emplear los canales de Donchian para realizar operaciones con un plazo largo y cuando hay tendencias claramente establecidas. Del mismo modo se recomienda usarlo con otro indicador que nos brinde otros datos o nos permita confirmar de alguna manera lo que podemos identificar con los canales de Donchian. En algunas ocasiones se utiliza en conjunto con el Índice de Fuerza Relativa (RSI), para tener mayor seguridad a la hora de identificar zonas de sobrecompra o sobreventa.

Cuando hay una tendencia alcista podemos utilizar una apertura larga, esta consiste en abrir una posición cuando el precio supera el máximo de los n periodos, es decir que el precio está por encima de la línea superior. Luego se cierra la operación cuando el precio cruza la línea inferior. Por otro lado, cuando hay una tendencia bajista podemos hacer una apertura de posición corta, siendo así, abrimos una posición cuando el precio está por debajo del mínimo de los n periodos, es decir está por debajo de la línea inferior. Luego cerramos posición cuando el precio cruza la línea superior.
Estrategia de Trading de Ruptura

En esta estrategia se toman las bandas del grafico como las líneas de ruptura, para esto debemos identificar una tendencia existente y tan pronto como el precio toca alguna de las bandas actuamos, conforme sea la situación.

De este modo cuando se produce una ruptura y sabemos que existe una tendencia podemos operar. Destacando que podemos encontrar falsos positivos de ruptura, así que tal como mencione con anterioridad es bueno utilizar otro indicador que confirme nuestra suposición de una ruptura y disminuir el riesgo de un falso positivo, también podemos esperar a que el precio cierre de forma constante en alguna de las bandas (superior o inferior) dependiendo de la tendencia para aumentar la seguridad de la operación.

Estrategia de Trading de reversión

Debemos identificar la tendencia, luego debemos esperar a que exista una primera ruptura en la línea de rango medio, si luego de la ruptura el precio toca la banda contraria a la tendencia que se tenía, debemos estar alerta, ya que en caso de que el precio alcance de nuevo la línea de rango medio, existe la posibilidad de una reversión y podemos actuar conforme a ello.
Considero crucial, considerar las desventajas al hablar de los usos e interpretación de un indicador y es que estos nunca nos darán una precisión del 100%, solo nos permiten operar con mayor seguridad y reducir el riesgo, pero los mercados son hasta cierto punto impredecibles, siendo así los canales Donchian pueden generar falsas señales si la grafica trazada en el tiempo estipulado no refleja en su totalidad la situación actual del mercado.

Practia

Realiza 1 entrada utilizando la "Estrategia de Ruptura de los Canales de Donchian" y realiza 1 entrada utilizando la "Estrategia de Reversión y Retroceso". Debes explicar el paso a paso de como analizaste para tomar tu entrada y hacerlas en una cuenta demo para yo evaluar como fue tomada la operación.

La plataforma que utilice para simular las operaciones y para hacer el análisis fue tradingview con una cuenta de prueba.

Primeramente, ingrese a la pagina de tradingview, inicie sesión y luego le di en gráficos. En la sección de gráficos escogí Ethereum/usdt. Luego selecciones los indicadores y busque los canales de donchian.
Lo primero que hice fue verificar si existía una tendencia y en caso de que fuera así busque si alguna de las velas en la tendencia se estaba adhiriendo a la banda correspondiente.

Logre identificar una tendencia alcista y note que en varias oportunidades la vela se estaba adhiriendo a la banda superior, al ver esto de forma repetida puedo interpretarlo como una estabilización en el empuje alcista, por esta razón comprar en este punto tiene sentido, luego esperaré un punto de ruptura para vender. En el momento en el que la vela cruce la línea intermedia vamos a vender porque hay posibilidades de que ocurra una ruptura como se puede ver en la graficas.

Me gustaría destacar que hay un momento en el que la mecha de una vela se acerca a la línea intermedia, que es uno de los momentos en los que parecería que va ocurrir una ruptura, pero al no tocar la línea intermedia esta no sucede y el precio sigue creciendo.
Lo que realizo para utilizar la estrategia de reversión, es identificar una primera ruptura de la línea de rango medio, posteriormente espero para ver si el precio comienza a bajar como es en este caso, luego si toca la barda interior y vuelve para otra ruptura en la línea de rango medio, entonces asumo que se puede dar una posible reversión y ejecuto una orden de compra en ese momento Por ejemplo, si fuera a operar con la estrategia de reversión en la siguiente gráfica, esperaría que el precio toque la banda inferior y si en algún momento vuelve para tener una ruptura con la banda de rango medio, entonces operaria con una orden de compra, ya que existe una posibilidad de un cambio de tendencia a una tendencia alcista de nuevo.

^{Captura de pantalla de tradingview}