맞습니다. 매개변수를 어떻게 선택할 것이냐, 혹은 수많은 매개변수로 이루어진 집합의 부분집합을 어떻게 만들 것이냐는 상당히 중요한 이슈입니다. 물론 통계적으로 AIC나 BIC를 쓰면 조금 더 합리적인 선택이 가능하기는 하겠습니다만...

모델의 구조가 간단하면 놓치는 파라미터들이 많고, 모델의 구조가 복잡하면 과적합될 위험이 높으니, 적절하게 (주관적으로) 선택하는 것은 어쩌면 예술의 영역이 아닌가 하는 생각이 들 때도 있습니다. :)