안녕하세요. @lusia-jung 입니다.
오늘도 조금 지루할 수 있는 차트 공부를 같이 해봐요 ^_^
전 포스팅에 이어서 스토캐스틱에 대해서 입니다~!

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계산식을 이해해야 한다.

지표를 이해하려고 한다면 계산식을 이해해야 한다.
우리가 흔히 알고 있는 매도, 매수사인이 그 계산식을 바탕으로 나오게 되는데 왜 그것이 매도사인인지, 매수사인인지 그 의미의 이해가 필요한 것이다.

대부분의 보조지표에는 매개변수가 있다. 매개 변수를 조정하지 말라는 기술적 지표가 많지만, 스토캐스틱의 경우 실은 매개 변수를 조정해야 하는 보조지표이다. 계산식을 이해해야 하는 이유는 바로 여기에 있는 것이다.

스토캐스틱의 계산식과 매개 변수

다시 한 번 계산식을 보자.

◆ % K = (C-Ln) / (Hn-Ln) × 100

◆ % D = A / B × 100
A = (당일 종가 -n 일 최저가)의 Y 일 총.
B = (n 일간의 최고치 -n 일 최저가)의 Y 일 총.

◆ Slow % D = % D부터 Z 일 평균

※ C : 당일 종가
※ Hn : 당일을 포함한 과거 n 일간의 최고치
　　Ln : 당일을 포함한 과거 n 일 최저가
※ n은 일반적으로 9 일이 초기 설정 (기본값)되어있는 경우가 많다.
　　Y는 일반적으로 3을 사용한다.
　　Z는 일반적으로 3을 사용한다.

이 계산식 중 n, Y, Z가 매개 변수에 해당한다. 이 중 Y와 Z는 거의 3이 사용된다. 이 것은 어지간한 일이 없는 한 변경할 필요가 없는 매개 변수라고 생각해도 좋다. 하지만 n은 이동평균처럼 스스로 조정하지 않으면 안되는 수치이다.
n은 디폴트(초기설정)가 대부분 9로 설정되어 있다. 이전까지 스토캐스틱 분석은 좋은 결과가 나오지 않았다고 생각했는데, 그것은 n이라는 매개 변수의 설정에 문제가 있었다.
그래서 매개변수의 조정이 필요한 것이다.

%K의 이해

뭐니뭐니해도 스토캐스틱의 가장 중요한 것은 %K이다. 슬로우 스토캐스틱으로 바뀌고, 두 %D, Slow %D(이하 S %D)이 주연이라고 생각되기 쉽지만, 어디까지나 주연이자 기둥은 %K이다.
% K는 현재 가격 위치의 상대적 수준을 나타낸다.

%K가 100은 현재 가격이 지난 9일 중 최고치라는 것이고, %K가 0이라면 현재 가격이 지난 9일 중 최저가라는 것이다.

[% K 활용방법]
· % K가 80 이상이 지속된다면 그것은 분명한 상승 경향이 있는 증거.
· % K가 20 이하가 지속된다면 그것은 분명 하향 추세가 증거.

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스토캐스틱에 대해 다시 한 번 정리해보겠다.

• %K가 가장 중요하다.

%K의 수치 변화를 보고 현재 트렌드의 강약을 판별하려고 하는 것이 스토캐스틱이다. 하향 추세라면 현재의 가격이 지난 몇 일 동안 가장 싼 값일 가능성이 높으며, 상승 추세라면 현재의 가격이 지난 몇 일 동안 가장 고가일 가능성이 높다.
하향 추세에서 상승 추세로 변화할 때 %K는 0 근처에서 100 근처로 변화해 간다.
안이하게 %K가 80 이상이라고 과매수, 20% 이하라고 과매도라고 생각하면 안 된다.

• % D가 % K 3 일 평균임을 이해하라!

%D는 %K의 3일간 평균이며, S%D는 %D의 3일 평균이다.

• .% D는 % K의 3 일 평균, S % D는 % D의 3 일 평균에 불과하다.

무엇때문에 3일을 평균했는지에 대해서 생각해야 한다.
이동평균은 무엇때문에 보는 것인가에 대한 결론과 비슷하게 도달할 것이다.

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"매개 변수"란 무엇인가?

"기술적 지표의 계산에서 이용자가 수치를 변경하고 좋은 부분 (또는 변경해야 할 부분). 그리고 그 변수의 수 "

매개 변수가 9일인 것은 약간의 가격이 상승해도 0에서 100으로 이동하게 되고, 가격이 조금만 하락해도 100에서 0으로 되어버린다. 그에 비해서 20일, 30일은 매개 변수가 많아지면서 %K가 0에서 100으로 변화하는 시간, 즉 0에서 100으로 변화하는 시간이 길어진다.

%K를 9같은 작은 숫자로 설명하면 미세한 변화에 수치가 움직인다. 이것 때문에 약간의 상승, 하락시에도 매도 매수 사인이 나온다.
작은 매개 변수는 트렌드의 약간의 변화를 빨리 알아내 빠르게 이익을 내고 싶을 때 사용한다.
해당 신호는 주의 신호라고 생각하는 것이 좋다. 트렌드가 바뀌었다고 판단하는 것은 경솔한 생각일수도 있지만, 조심하는 것이 좋다는 뜻으로 받아들이는 것이 좋다.

9일/ 20일/40일 기준으로 본다면,
9일은 신호가 너무 자주 발생해서 속임수가 많이 발생한다. 이 것은 솔직히 필요가 없다.
20일은 신호 발생빈도는 줄어들었지만 그 신호의 정확도는 9일보다 높아진다. 속임수에는 손절라인을 정해둔다면 사용해 볼만하다.
40일은 신호의 발생빈도가 많이 줄어든다. 그 결과 맞는 신호도 발생하지 않는다.
오히려 매수신호가 발생하고 매도신호가 발생해야 하는데, 매수신호는 발생하지 않고 매도신호만 발생하는 경우까지 발생하게 된다.
기간이 너무 길어진다면 좋지 않을 것으로 보인다. 이 매개 변수는 해당 종목의 트렌드의 지속 기간이나 자신의 거래 스타일 등으로 결정을 하는 것이 좋다.

%K가 상승하고 있는 것이 하향 추세에서 상승 추세로의 변화를 나타낸다. 반대로 상승추세에서 하향추세로의 변화도 나타낸다.
그 %K의 움직임을 명확하게 하기 위해서 %D를 만든 것이다.
그 다음 %D의 움직임을 더 부드럽게 하고 트렌드를 더 알기 쉽게 하기 위해서 S%K가 만들어졌다.

스토캐스틱의 매개변수 사용법

볼린져 밴드를 개발한 존 볼린져씨 등은 스토캐스틱의 신봉자이다. 저런 사람들이 반해 있다는 것은 상당히 유용하다는 것임이 분명하다.
올바른 사용법이 알려지지 않아 많은 사람들에게 외면 받는 보조지표이다.

※ (참고) 일목 균형표의 5 개의 선은 9일 26일 52일의 세 가지 매개 변수로부터 완성되어있다.
전환선 : 지난 9일 최고가와 최저가의 반 값
기준선 : 지난 26일 최고치와 최저가의 반 값
후행 스팬 : 종가를 26일 이전에 그린다.
선행 스팬 1 : 전환 선과 기준선의 반 값을 26일 미래에 그린다.
선행 스팬 2 : 지난 52일 최고치와 최저 가격의 반 값을 26일 미래에 그린다.
※ 반 값은 2 개의 숫자를 더해 2로 나눈 것. 즉 두 숫자의 중간.

자신만의 수치를 찾아내야 하지만 일반인들에게 난이도가 높다. 그렇다면 다른 지표에서 확인된 수치를 사용하는 것도 좋다.
그리고 하나의 지표를 사용하지 않고 여러 가지 지표를 병용하는 경우에도 가능한 한 동일한 기간을 이용하는 것이 좋다.

%D는 %K의 3일 평균, Slow %D는 %D의 3일 평균이다.
그렇다면 Slow가 100이 되기 위해서는 %K가 최소 몇 일 동안100 이어야 할까?
5일이다. %D는 최근 3일의 평균이기 때문에 Slow %D의 최초날짜는 3~5일 전의 평균이 된다. 그러므로 총 5일이 된다.
우선 S %D를 사용하여 기간 동안 상승이나 하락의 추세를 확인한다.
그런 다음 추세가 반전한다면 스토캐스틱에서 어떤 사인이 나올지를 확인해야 한다.

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스토캐스틱의 마지막 이야기는 다음편에 이어가도록 하겠습니다 ^^
부족한 글 읽어주셔서 감사합니다.