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상대 변동성을 기준으로 3 개로 나눈 구간들을 활용해보겠습니다. 변동성이 가장 큰 구간에는 익절선과 가격에 더 붙어 있는 손절선 두 가지를, 변동성이 중간 정도인 구간에는 익절선과 손절선 두 가지를, 변동성이 없는 구간에서는 손절선을 길게 늘어트려 나오게 해보겠습니다. 이로써 3단 변신!

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복습

일단 보기 ATR 값을 직관적으로 관찰하기 위하여, 위 차트에 오버레이 시킨 것이 아닌 칸을 나누어 가격과 변동성을 비교할 수 있게 그렸습니다. 지표의 색깔 별로 각기 다른 변동성 구간을 뜻 합니다.

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원하는 전략은 이런 그림입니다. 상승 추세에서 발생하는 첫 고 변동성 시그널에서 매수 / 구간별 조건에 맞게 청산.

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아이디어

현재 이런식으로 가격을 분할 한 모습입니다. 상대값을 사용하기 때문에, 추세의 시작 지점에서 수렴 -> 추세 로 가는 경우 급격하게 평균 값을 뛰어 넘는 캔들이 분명 나오며, 이러한 구간에는 고 변동성 구간으로 표시가 됩니다.

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그리고 구간별로 각기 다른 손절선과 익절선 값을 정의해줌으로써 해당 가격이 가지고 있는 변동성에 따라 다른 청산 방법을 취하도록 조작해줍니다.

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각 조건을 간단하게 정의한다면,

저변동성: 손절선
중변동성: 손절선과 익절선
고변동성: 높힌 손절선과 익절선

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HighR = Relative > BandH and Relative < BandH2
HighR2 = Relative > BandH2

일단 어제 코딩에서 HighR = 중변동성, HighR2 = 고변동성 구간으로 정의했습니다. 여기에 사용하기 쉽게 저변동성도 정의해버립니다.

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LowR = Relative < BandH

물론 위 저, 고 변동성이 아닌 상황이 모두 저 변동성 구간이긴 하지만, 나중에 조건절을 넣을때 길어지면 불편함으로...

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https://steempeak.com/sct/@roostermine/45-i-take-profit

손절선과 익절선을 넣는 방법은 새로운 방법을 도입하진않고 바로 이전 포스팅 주제였던, 선들에서 사용한 코드를 그대로 사용하겠습니다. 이번 주제는 변동성에 따라 바뀌는 조건들이니깐요!

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lowband3input = input(1.5)
lowband3mainput = input(50)
lowband3 = sma(close,lowband3mainput) - atr(10)*(lowband3input)
plot(lowband3, color =red)

위 포스팅에서는 손절선 1종류, 1종류만 사용했으나, 저희는 익절선 1종류, 손절선 2종류가 필요하니, 계수가 덜 붙은 짧은 손절선 하나만 추가해주도록 합니다.

이전에 3 계수를 사용했으니, 이번에는 1.5를 기본 설정값으로~

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관찰하기

옥헤이, 바탕화면 색깔로 현재 변동성에 대한 정보를 보여주고, 세 선으로 현재 손절과 익절에 대한 값을 보여주고 있습니다.

고변동성 구간의 경우 손절을 완전히 짧게 만들고 싶습니다.

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lowband3 = sma(close,lowband3mainput) + atr(10)*(lowband3input)

과감하게 고변동성 구간의 경우 이동평균선의 위에 밴드를 설치하여 이동평균선을 터치하기도 전에 청산을 하게끔 조작해줍니다.

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요런 구간에서 청산을 나가게끔 정의를 해주는 거죠~ 전략까지 만들어봐야 수익률 확인이 가능하기에 일단 설정만 바꿔놓고 패쓰!

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변환 구간

lowband3p = if(HighR)
lowband3

만약 HighR 상황이라면 lowband3 =lowband 3p 이다! 를 정의해주고

plot(lowband3p, color =red, style= cross)

이걸 점선으로 그려줍니다. 여기서 선으로 그릴 경우 연결된 선으로 표현되어 시각적 해석이 불가능해집니다.

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선일 경우는 요렇게 표현되고

점선일 경우 요렇게 표현. 이제 보니깐 HighR2 일 경우 인데, 잘못 써놨습니다. 후딱가서 고칩시다 ㅎㅎ. 오류 잡기에 시각화 만한게 없는 것 같습니다.

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lowband2p = if(HighR or LowR)
lowband2
plot(lowband2p, color =red, style= cross)

이번에는 HighR 또는 LowR 일 경우 손절을 아래로 잡아라 라는 부분을 코딩해줍니다.

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이런식으로 손절은 항상 걸려있는 선으로 표현되며, 상황에 따라 변하게 되죠.

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highband2p= if(HighR or HighR2)
highband2
plot(highband2p, color =green, style= cross)

마지막으로 중, 고 변동성 구간일 경우 익절선을 걸어줍니다.

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여기서 익절선에 대한 룰을 다시 한 번 언급드리자면, 가격이 익절선을 위에서 아래로 뚫고 내려올 경우 익절 되는 것 입니다! 즉, 가격이 익절선 위에 있어도 익절을 하지 않습니다.

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Stop = close < lowband3p or close < lowband2p
TP = close[1] > highband2p and close < highband2p

손절과 익절을 정의해주고. (제발 상황에 따라 널값으로 보내어 비교가 안되길 빌며... 아니면 전부 if 로 해줘야...)

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trendinput = input(200)
trend = close > sma(close,trendinput)
greencandle = close > open
BuySignal = trend and greencandle and HighR2

진입 시그널을 후딱 간편하게 정의해주고.

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if (BuySignal)
strategy.entry("long", strategy.long)
if (Stop or TP)
strategy.close("long")

전략으로 만들어 버리면~ 끝

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투박하지만 수익률은 나옵니다! 손실률이 작다는 점이 상당히 인상적이네요.

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다음 포스팅에서는 투박하게 만든 보조지표를 정교하게 다듬어 보도록 하겠습니다. 현재 임의의 보조지표를 마구잡이로 넣은 상태로, 어떤 지표가 어떤 기능을 어떻게 하고 있는지 알기 어렵습니다. 많은 기능을 한 지표에 넣을 경우 생기는 상황으로, 최적화 하기 전에 거래 내역을 살펴보며 어떤 문제점이 있는지 살피는 작업이 매우 중요합니다!

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